Econometría: Eviews y Risk Simulator

Introducción

Conceptos generales de econometría

• Comprensión de los conceptos básicos de la econometría.
• Comprensión de variables y medidas.
• Visión general de la probabilidad y el nivel de confianza.
• Inferencia estadística y percentiles.
• Distribuciones de probabilidad teóricas.
• Prueba de significancia y método del intervalo de confianza.
• Trabajo con asimetría.
• Curtosis.
• Anova (análisis de varianza).

Análisis de regresión

• Conceptos de regresión.
• Comprensión de la regresión lineal.
• Estimación de regresión.
• Inferencia en regresión.
• Comprensión de los supuestos estadísticos.
• Violación de supuestos y pruebas de implicaciones.
• Comprensión de la regresión espuria.
• Comprensión de los modelos de regresión.
• Transformación de variables.
• Interpretación de coeficientes.
• Modelos de regresión lineales y no lineales.

Análisis de series temporales

• Componentes de la serie temporal.
• Diferentes métodos de descomposición.
• Comprensión de tendencias, ciclos y estacionalidad.
• Realización de pruebas de estacionariedad.
• Interpretación de gráficos y correlogramas.
• Prueba de raíz unitaria.
• Transformación de series temporales no estacionarias.
• Procesos estacionarios.
• Comprensión de transformaciones complejas en el modelo.
• Pronóstico económico y de series temporales.

Redes neuronales

• Comprensión de los conceptos y metodología de las redes neuronales.
• Composición de la red neuronal.
• Visión general del aprendizaje automático.
• Aprendizaje supervisado frente a no supervisado.
• Aprendizaje automático versus econometría.

Modelado de riesgos financieros

• Medición de riesgos.
• Probabilidad de ocurrencia.
• Comprensión del coeficiente de variación.
• Capital ajustado por riesgo.

Cadenas de Markov y simulación Montecarlo

• Comprensión del concepto de simulación y modelo.
• Distribución de ajuste y probabilidad.
• Creación de perfiles.
• Variables aleatorias y de resultado.

Evaluación de un proyecto

• Definición de criterios para la selección de proyectos.
• Comprensión de la elasticidad de la demanda.
• Viabilidad económica del proyecto.
• Análisis de punto de equilibrio con riesgo.
• Comprensión del flujo neto.
• Uso de herramientas analíticas.
• Análisis de estrés.

Resumen y próximos pasos