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Temario del curso
Introducción al riesgo
- ¿Qué es el riesgo y por qué los bancos deberían gestionarlo?
- ¿Es el riesgo solo una experiencia negativa?
- La naturaleza global de la banca y los riesgos.
- Introducción a los principales tipos de riesgo en los bancos.
- Las posibles consecuencias de no gestionar los riesgos en los bancos.
- Appetito por el riesgo (Risk Appetite).
- Gestión del riesgo.
Caso de estudio
Regulaciones internacionales de riesgos
- ¿Qué son las regulaciones basadas en riesgos?
- Vinculación del riesgo con el capital.
- ¿Qué es la solvencia de capital (capital adequacy)?
- Principales regulaciones internacionales
- Acuerdos de Basilea
- Ley Sarbanes-Oxley
Caso de estudio
Los Acuerdos de Basilea
- El desarrollo de la regulación internacional de riesgos bancarios.
- Los objetivos de la gestión de riesgos bancarios.
- El desafío de las regulaciones globales.
- El Acuerdo de Basilea I y la Enmienda para Riesgo de Mercado.
- El Acuerdo de Basilea II.
- Capital bajo Basilea II.
- Basilea 2.5 y Basilea III
- Relación de apalancamiento (Leverage ratio)
- Colchón de capital contracíclico
- Interconexión sistémica
Caso de estudio: Capital bajo Basilea III
Riesgo de mercado
- ¿Qué es el riesgo de mercado?
- Actividades de mercado y por qué comerciar.
- Los principales instrumentos de mercado
- Instrumentos en efectivo
- Instrumentos derivados
- Gestión del riesgo de mercado.
- Medición y gestión del riesgo de mercado.
- Regulación del riesgo de mercado
- Basilea II
- Basilea III
Caso de estudio: Las consecuencias de una mala gestión del riesgo de mercado – JP Morgan
Riesgo de crédito
- ¿Qué es el riesgo de crédito?
- Productos de crédito en el mercado internacional.
- Mitigación y gestión del riesgo de crédito.
- El proceso de crédito.
- El proceso de análisis de crédito.
- Gestión de carteras (Portfolio Management).
- Medición del riesgo de crédito.
- Regulación del riesgo de crédito
- Basilea II
- Basilea III
Caso de estudio
Riesgo operacional
- ¿Qué es el riesgo operacional y por qué es importante?
- Riesgo de pérdida, pérdidas esperadas e inesperadas.
- Tipos de eventos de riesgo operacional.
- Tres líneas de defensa.
- Gestión del riesgo operacional.
- Marco de gestión del riesgo operacional.
- ¿Por dónde empezar?
- ¿A quién rinde cuentas la gestión del riesgo operacional?
- ¿Qué se incluye bajo la gestión del riesgo operacional?
- Medición y evaluación del riesgo operacional.
- Regulación del riesgo operacional
- Basilea II
- Basilea III
Caso de estudio: UBS
Riesgo de liquidez
- ¿Qué es el riesgo de liquidez?
- Tipos de liquidez.
- Consecuencias de no gestionar la liquidez.
- Fuentes de liquidez.
- Medición de la liquidez.
- Pruebas de estrés (Stress testing).
- Gestión de la liquidez.
- Regulación del riesgo de liquidez
- Basilea II
- Basilea III
Caso de estudio:
Gestión de Activos y Pasivos (ALM) y otros riesgos
- ¿Qué es la Gestión de Activos y Pasivos (Asset and Liability Management)?
- Comités de ALM (ALCOs) y Tesorerías.
- Cartera bancaria (Banking book) frente a Cartera de negociación (Trading Book).
- Riesgo de tasa de interés en la cartera bancaria.
- Medición y gestión del IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book)
- Contratual frente a conductual
- Pruebas de estrés
- Riesgos 'Otros'
Caso de estudio:
Supervisión y divulgación
- ¿Qué es la supervisión y la divulgación?
- Cooperación supervisora entre sede y residencia (Home/host).
- El ICAAP (Proceso Integral de Evaluación y Análisis Interno de Capitalización).
- Supervisión y divulgación bajo Basilea.
- Los cambios de Basilea III.
Caso de estudio:
Definición de la Gestión Empresarial de Riesgos (ERM)
- ¿Qué es el ERM (Enterprise Risk Management)?
- Los beneficios del ERM.
- El proceso de ERM.
- La función de gestión de riesgos.
- Gestión de carteras.
- Desarrollo de nuevos productos.
- Guía del Comité de Basilea.
- Marco comúnmente adoptado.
Caso de estudio
Gestión integrada de riesgos
- Integración de riesgos en todo el banco.
- Comités de riesgo.
- Políticas de riesgo.
- Reconocimiento y evaluación de riesgos.
- Suma de riesgos entre distintos tipos de riesgo.
- Capital económico.
- Interacción entre tipos de riesgo.
Caso de estudio
Gobernanza Corporativa
- ¿Qué es la gobernanza corporativa?
- ¿Quiénes son las partes interesadas y cuáles son los conflictos entre ellas?
- ¿Cuáles son los beneficios de una buena gobernanza corporativa?
- Desarrollo de la gobernanza corporativa - Informes de Cadbury, Walker, Hicks.
- La visión externa de la Gobernanza Corporativa (agencias de calificación, reguladores).
Caso de estudio: ¿Puede un banco ser "Demasiado grande para ser gestionado" (Too big to manage)?
Buena gobernanza corporativa
- Estructuras corporativas.
- El papel de los directores no ejecutivos.
- Técnicas y estrategias.
- Comités y prácticas de gestión.
- Comunicación.
- El papel de la alta dirección.
- Marco interno de Gobernanza Corporativa.
- Guías de la OCDE y Basilea.
Caso de estudio:
Gobernanza de Riesgos
- Gobernanza de la gestión de riesgos.
- Creación de una cultura de conciencia de riesgos.
- Implementación de una cultura de riesgos.
- Comités de gestión de riesgos.
- Gobernanza, riesgo y cumplimiento.
Caso de estudio:
El futuro
- El nuevo régimen regulatorio
- Implicaciones para la industria bancaria
- Implicaciones para los reguladores
- Prioridades en la agenda regulatoria bancaria global.
- Puntos de atención futuros (Future flashpoints).
35 Horas
Reseñas (2)
Metodologías estructuradas y herramientas prácticas aplicables en la dinámica diaria de las auditorías de gestión de la calidad. Fue una experiencia enriquecedora.
Mildred M. Colmenares G. - LASER Airlines
Curso - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Auditors
Materinya, sangat cocok untuk menunjang pekerjaan
